deep learning

[2020-H1] 딥러닝 주식종목 랭킹모델 백테스팅

Jul 9, 2020

이번 포스트에서는 최근 구축한 주식종목 랭킹모델의 2020년 상반기 백테스팅 결과를 정리합니다.

백테스팅 환경

백테스팅 환경은 이 포스트에 정리한 것과 같습니다.

백테스팅 결과

비교 대상(baseline)은 코스피 인덱스로 잡았습니다.

백테스팅 결과

진한 선이 포트폴리오 가치(PV)이고 연한 선이 코스피입니다. 변화율을 y축으로 정했습니다. 0.2는 20%라는 뜻입니다.

2020년 상반기 백테스팅 결과를 보면 퀀티랩 PV 수익률은 약 **+20.3%**에 달하고 코스피 수익률은 약 -3.1% 입니다.

Maxium Drawdown(MDD)은 퀀티랩 딥러닝 모델은 약 -23.1%, 코스피는 **-35.7%**로 퀀티랩 딥러닝 모델의 위험이 더 작았습니다.

매매 종목

2020년 상반기 퀀티랩 딥러닝 주식투자 모델의 백테스팅의 매매 내역은 다음과 같습니다.

date	action	code	name	price	amount	profitloss	eval
20200102	buy	028300	에이치엘비	101,315	98		99,998,511
20200102	buy	005930	삼성전자	55,200	181		99,997,012
20200102	buy	140410	메지온	193,800	51		99,995,529
20200102	buy	196170	알테오젠	69,800	143		99,994,032
20200102	buy	032500	케이엠더블유	57,300	174		99,992,537
20200103	buy	000660	SK하이닉스	94,500	105		98,904,030
20200103	buy	068270	셀트리온	177,500	56		98,902,539
20200103	buy	002360	SH에너지화학	1,125	8,888		98,901,039
20200103	buy	053800	안랩	76,000	131		98,899,546
20200103	buy	005380	현대자동차	116,000	86		98,898,050
20200108	sell	002360	SH에너지화학	1,620	8,888	44.00%	99,729,899
20200108	buy	078130	국일제지	5,350	1,869		99,728,400
20200219	sell	196170	알테오젠	98,500	143	41.12%	107,025,215
20200219	buy	096530	씨젠	34,900	286		107,023,718
20200306	sell	096530	씨젠	48,350	286	38.54%	104,062,865
20200313	sell	053800	안랩	49,750	131	-34.54%	92,553,090
20200316	buy	140410	메지온	112,900	1		91,114,960
20200318	buy	000660	SK하이닉스	73,100	1		88,061,293
20200423	buy	196170	알테오젠	97,900	102		106,097,159
20200511	sell	196170	알테오젠	168,400	102	72.01%	115,562,596
20200615	sell	078130	국일제지	5,420	1,869	1.31%	116,858,954
20200619	buy	053800	안랩	51,400	194		119,638,858
20200625	buy	229000	젠큐릭스	21,650	461		120,262,761

[2019] 딥러닝 주식종목 랭킹모델 백테스팅

Jun 28, 2020

이번 포스트에서는 최근 구축한 주식종목 랭킹모델의 2019년도 1년치 백테스팅 결과를 정리합니다.

백테스팅 환경

퀀티랩의 주식종목 랭킹모델은 PER/PBR/ROE 등의 기본적 분석 지표, OHLCV/MACD/RSI 등의 기술적 분석 지표, 수익률, 변동성, 거래규모 등을 종합적으로 고려하여 학습했습니다.

이렇게 학습한 모델의 출력 값이 높을 수록 매수 고려 대상 종목이 되는 매매 전략을 세웠습니다. 매수, 익절, 손절 등의 기준은 다음과 같습니다.

매수: 종목 랭킹 결과 Top 5 종목
익절: 60%
손절: -60%
청산: 과거 평가 수익 고점 대비 -20%
…

이러한 기준으로 종가 매매를 진행하며 최대 10개 종목을 보유할 수 있도록 제한했습니다.

자본금은 1억원으로 정하고 종목당 1천만원까지 매수할 수 있도록 했습니다.

매수/매도 거래 비용을 다음과 같이 현실적으로 적용했습니다.

거래세: 0.25%
매매 수수료: 0.015%

백테스팅 결과

비교 대상(baseline)을 코스피 인덱스로 정하여 백테스팅 결과를 차트로 그려보면 다음과 같습니다.

백테스팅 결과

진한 검정 선이 포트폴리오 가치(PV)를, 연한 회색 선이 코스피 인덱스를 보여줍니다.

동일한 스케일로 표시하기 위해 PV, 코스피 인덱스의 처음 값을 0으로 두고 변화율을 표시했습니다.

그 결과 퀀티랩 주식 종목 랭킹 모델은 약 15% 수익을, 코스피 Buy & Hold 전략 수익률은 약 9% 로 구해졌습니다.

매매 종목

백테스팅 과정에서 매매한 종목들의 내역은 다음과 같습니다.

date	action	code	name	price	amount	profitloss	eval
20190102	buy	042110	에스씨디	1,455	6,872		99,998,500
20190102	buy	028300	에이치엘비	76,300	131		99,997,000
20190102	buy	095190	이엠코리아	7,430	1,345		99,995,501
20190102	buy	011320	유니크	7,720	1,295		99,994,002
20190103	buy	017900	광전자	2,245	4,454		99,188,832
20190103	buy	115440	우리넷	7,270	1,375		99,187,332
20190103	buy	225570	넷게임즈	9,580	1,043		99,185,834
20190103	buy	041960	코미팜	19,310	517		99,184,336
20190104	buy	004720	우리들제약	8,770	1,140		101,308,762
20190104	buy	041140	넥슨지티	9,770	1,023		101,307,262
20190110	sell	225570	넷게임즈	10,500	1,043	9.60%	104,164,638
20190110	buy	039830	오로라	10,150	985		104,163,138
20190116	sell	041140	넥슨지티	12,750	1,023	30.50%	110,248,684
20190116	buy	007720	대명소노시즌	2,585	3,868		110,247,184
20190117	sell	095190	이엠코리아	10,200	1,345	37.28%	114,231,397
20190117	sell	011320	유니크	12,800	1,295	65.80%	114,187,471
20190117	buy	108230	톱텍	9,970	1,003		114,185,971
20190117	buy	036200	유니셈	4,095	2,442		114,184,471
20190117	buy	007390	네이처셀	11,744	851		114,182,972
20190131	sell	039830	오로라	10,300	985	1.48%	117,832,543
20190219	sell	042110	에스씨디	1,895	6,872	30.24%	127,255,406
20190219	buy	008370	원풍	4,050	2,469		127,253,906
20190219	buy	250000	보라티알	8,650	1,156		127,252,406
20190308	sell	036200	유니셈	4,125	2,442	0.73%	118,311,856
20190325	sell	028300	에이치엘비	78,000	131	2.23%	120,028,982
20190325	buy	056080	유진로봇	4,475	2,234		120,027,483
20190325	buy	208860	엔지스테크널러지	6,900	1,449		120,025,983
20190411	sell	041960	코미팜	20,540	517	6.37%	121,651,076
20190423	sell	007390	네이처셀	11,744	851	0.00%	117,992,185
20190423	buy	097230	한진중공업	12,036	830		117,990,686
20190423	buy	000440	중앙에너비스	8,380	1,193		117,989,187
20190520	sell	017900	광전자	2,435	4,454	8.46%	99,035,671
20190524	sell	097230	한진중공업	8,150	830	-32.29%	103,109,920
20190524	buy	083640	인콘	3,200	3,125		103,108,420
20190524	buy	010660	화천기계	2,490	4,016		103,106,920
20190610	sell	115440	우리넷	9,990	1,375	37.41%	106,821,419
20190628	sell	010660	화천기계	3,120	4,016	25.30%	108,235,770
20190628	buy	004540	깨끗한나라	2,415	4,140		108,234,270
20190628	buy	004830	덕성	3,200	3,125		108,232,770
20190628	buy	019540	일지테크	3,150	3,174		108,231,270
20190708	sell	083640	인콘	2,185	3,125	-31.72%	108,047,706
20190711	sell	019540	일지테크	4,275	3,174	35.71%	112,418,803
20190725	sell	056080	유진로봇	3,090	2,234	-30.95%	108,903,860
20190725	buy	230980	솔트웍스	3,800	2,631		108,902,361
20190725	buy	002070	남영비비안	1,545	6,472		108,900,861
20190726	sell	007720	대명소노시즌	1,790	3,868	-30.75%	110,587,888
20190729	sell	004720	우리들제약	5,960	1,140	-32.04%	112,485,768
20190729	sell	002070	남영비비안	2,605	6,472	68.61%	112,441,090
20190729	buy	012700	리드코프	6,950	1,438		112,439,591
20190729	buy	000140	하이트진로홀딩스	12,000	833		112,438,091
20190729	buy	012610	경인양행	9,400	1,063		112,436,592
20190731	sell	004830	덕성	3,300	3,125	3.12%	111,465,379
20190801	sell	250000	보라티알	9,000	1,156	4.05%	107,712,924
20190801	buy	036030	KTH	5,340	1,872		107,711,424
20190801	buy	207760	미스터블루	7,430	1,345		107,709,925
20190801	buy	086980	쇼박스	4,050	2,469		107,708,425
20190805	sell	000440	중앙에너비스	5,620	1,193	-32.94%	105,756,923
20190805	sell	230980	솔트웍스	2,445	2,631	-35.66%	105,739,876
20190806	sell	208860	엔지스테크널러지	4,690	1,449	-32.03%	105,802,627
20190806	buy	041960	코미팜	11,550	865		105,801,129
20190806	buy	007390	네이처셀	6,900	1,449		105,799,629
20190807	sell	004540	깨끗한나라	3,180	4,140	31.68%	106,554,466
20190819	sell	207760	미스터블루	9,690	1,345	30.42%	107,638,863
20190819	buy	006090	사조오양	9,600	1,041		107,637,364
20190819	buy	189860	서전기전	3,790	2,638		107,635,865
20191011	sell	189860	서전기전	3,920	2,638	3.43%	109,339,291
20191024	sell	007390	네이처셀	9,470	1,449	37.25%	115,558,718
20191024	buy	056080	유진로봇	3,000	3,333		115,557,218
20191024	buy	028300	에이치엘비	163,984	60		115,555,742
20191024	buy	039830	오로라	12,650	790		115,554,243
20191213	sell	028300	에이치엘비	87,044	60	-46.92%	114,112,748
20191217	sell	012700	리드코프	7,110	1,438	2.30%	113,575,584
20191219	sell	036030	KTH	5,410	1,872	1.31%	113,394,701
20191219	buy	000440	중앙에너비스	8,630	1,158		113,393,202
20191219	buy	000520	삼일제약	22,700	440		113,391,704
20191223	sell	041960	코미팜	15,450	865	33.77%	113,165,219

향후 계획

모델을 지속적으로 발전시켜 나가며 종목 랭킹 결과 및 운용 시뮬레이션 결과를 퀀티랩에서 제공할 계획입니다.