[2020-H1] 딥러닝 주식종목 랭킹모델 백테스팅

Jul 9, 2020

이번 포스트에서는 최근 구축한 주식종목 랭킹모델의 2020년 상반기 백테스팅 결과를 정리합니다.

백테스팅 환경은 이 포스트에 정리한 것과 같습니다.

비교 대상(baseline)은 코스피 인덱스로 잡았습니다.

백테스팅 결과

진한 선이 포트폴리오 가치(PV)이고 연한 선이 코스피입니다. 변화율을 y축으로 정했습니다. 0.2는 20%라는 뜻입니다.

2020년 상반기 백테스팅 결과를 보면 퀀티랩 PV 수익률은 약 **+20.3%**에 달하고 코스피 수익률은 약 -3.1% 입니다.

Maxium Drawdown(MDD)은 퀀티랩 딥러닝 모델은 약 -23.1%, 코스피는 **-35.7%**로 퀀티랩 딥러닝 모델의 위험이 더 작았습니다.

2020년 상반기 퀀티랩 딥러닝 주식투자 모델의 백테스팅의 매매 내역은 다음과 같습니다.

date	action	code	name	price	amount	profitloss	eval
20200102	buy	028300	에이치엘비	101,315	98		99,998,511
20200102	buy	005930	삼성전자	55,200	181		99,997,012
20200102	buy	140410	메지온	193,800	51		99,995,529
20200102	buy	196170	알테오젠	69,800	143		99,994,032
20200102	buy	032500	케이엠더블유	57,300	174		99,992,537
20200103	buy	000660	SK하이닉스	94,500	105		98,904,030
20200103	buy	068270	셀트리온	177,500	56		98,902,539
20200103	buy	002360	SH에너지화학	1,125	8,888		98,901,039
20200103	buy	053800	안랩	76,000	131		98,899,546
20200103	buy	005380	현대자동차	116,000	86		98,898,050
20200108	sell	002360	SH에너지화학	1,620	8,888	44.00%	99,729,899
20200108	buy	078130	국일제지	5,350	1,869		99,728,400
20200219	sell	196170	알테오젠	98,500	143	41.12%	107,025,215
20200219	buy	096530	씨젠	34,900	286		107,023,718
20200306	sell	096530	씨젠	48,350	286	38.54%	104,062,865
20200313	sell	053800	안랩	49,750	131	-34.54%	92,553,090
20200316	buy	140410	메지온	112,900	1		91,114,960
20200318	buy	000660	SK하이닉스	73,100	1		88,061,293
20200423	buy	196170	알테오젠	97,900	102		106,097,159
20200511	sell	196170	알테오젠	168,400	102	72.01%	115,562,596
20200615	sell	078130	국일제지	5,420	1,869	1.31%	116,858,954
20200619	buy	053800	안랩	51,400	194		119,638,858
20200625	buy	229000	젠큐릭스	21,650	461		120,262,761